Существует программка, которая проделает описанные ниже действия за вас, автоматически. Подробнее в этом руководстве:
https://sp.zhabite.com/sharedfiles/filedetails/?id=2252800660
Если есть желание сделать все самостоятельно, листайте дальше

Многие владельцы Worms Ultimate Mayhem обнаружили, что в некоторых версиях игры русский язык в настройках не предусмотрен, в то время как среди файлов игры присутствуют файлы русскоязычной локализации. Исправить это можно довольно просто.

Для начала нам понадобится любой Hex-редактор. Я использовал WinHex.
С помощью него открываем файл:
Steam\SteamApps\common\WormsXHD\WormsMayhem.exe

Вызываем окно поиска (Ctrl + F) и ищем значение "English".
Редактор выделит строку с искомым значением. Теперь нужно изменить это значение и некоторые, находящиеся выше, как показано на скриншоте.



Всё! Сохраняем изменения, запускаем игру и радуемся жизни.

За идею спасибо этому чуваку.